EA自動交易

選擇EA的正確步驟-如何避免選擇失敗的EA

使用自動交易系統EA的時候,不是只要啟動EA、讓它運作起來,之後單純聽任其自由發展就可以了。

從根本上來說,必須先了解EA的本質再去選用EA,確實加以測試,接下來才能實際運用,之後還要定期檢查運用方針。

EA自動交易系統的使用期限多長?什麼時候應該停止使用?

像這樣的EA運用方式,可以說是基礎中的基礎。 

運用EA的基礎步驟

①選擇EA

②利用模擬交易驗證EA

③以最小交易量開始實盤運用

④提升實盤運用的交易量

⑤檢查參數(以及投資組合等)

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1
選擇EA

 

選擇EA的方式最常見的就是參考歷史回測的數據

選擇EA的時候不要單純只依靠帳戶餘額圖這種在視覺上一目瞭然的依據,

還必須分析交易的評估指標。

選擇最優的智能交易系統(EA)的關鍵是什麼?

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2
利用模擬交易驗證EA

得到EA之後,不要立刻就實盤運用EA進行交易,請務必先進行模擬交易。

雖然測試的最大目的是要在線測試,

但除此以外,也是有確認EA本身是否可以正常運作而進行交易的意義。

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3
以最小交易量開始實盤運用

如果前測的結果不會比回測差,這個時候就終於可以開始實戰了。

話雖如此,在開始操作的時候也不要立刻就設定實際上想要正式交易的金額,建議從最小交易量開始進場。

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4
提升實際運用的交易量

確認在最小交易量之下可以順利累積獲益之後,大致上就可以提升交易量了。 

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5
檢查參數(以及投資組合等)

累積一定期間的實際運用數據之後,就要針對參數設定等因素進行檢查。

進行這種檢查的時候所需要的數據時間跨度會隨著EA的邏輯原則(交易時間軸)而有所不同,

以大致的基準來說,超短線交易需要2 ~ 3個月的數據,

當日沖銷交易需要4 ~ 6個月的數據,波動交易則需要6個月到一年的數據。

 EA交易成績不佳時候應該如何應對

不論是模擬交易,或者是運用在實盤交易之上,往往都會發生無法立即利用EA獲得預期成效的狀況。

原本期望EA可以在真實交易中獲得跟回測相同的成果,

但實際的成果卻不如預期,會令人感到不安也是在所難免的。

這種時候很容易發生的錯誤決定,就是為了彌補損失而提升交易量,

或者是就此停止EA的運作。

但是,如果僅僅因為剛開始一、兩週左右的結果就感到焦急,未免也太過急躁了。

那麼,究竟要用什麼基準來判定要不要繼續使用EA呢?

以超短線交易的EA來說,如果連續3個月的交易結果都是赤字的話,

就有必要檢討是不是要修改EA的設定,甚至是要不要停止EA交易。

反過來說,如果沒有連續三個月都赤字,就可以讓EA持續運作下去。

回收係數(相對於回撤所能期待的回復量)的指標就是這種決定的依據。

對於功能良好的超短線交易EA來說,一年期間的回收係數多半落在1.0 ~ 3.0的範圍裡。

這個數值所代表的意義大致上就是「即使遭遇價格下跌的影響,(在數個月到一年內)可以期待會有所回復」。

運用EA進行交易,一定會有餘額降低的時候。

而究竟要容忍虧損到什麼程度,還是自己事先訂下一個基準會比較好。

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