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EA回測報告中重要的檢視項目介紹-如何判斷EA是否有效

之前的文章介紹過有關選擇自動交易系統(EA)的四個關鍵點,

這篇文章將介紹如何檢視EA回測報告及判斷是否有效的方法。

延伸閱讀:選擇最優的智能交易系統(EA)的關鍵是什麼?-介紹要注意四個要點

 

為了了解EA的有效性,有必要做歷史回測(透過歷史數據進行模擬測試)以及實盤測試(實際操作),並檢視其結果。

其中,MT4與MT5平台的EA回測的操作方法也基本一樣,有關測試方法可以閱讀:

MT4上進行EA回測的方法介紹

其中也有一些差異部分,可以參考。

【打開回測的方法_MT4與MT5比較】

【打開回測的方法_MT4與MT5比較】

【打開回測的方法_MT4與MT5比較】

【EA回測設定介面_MT4與MT5比較】

【EA回測設定介面_MT4與MT5比較】

【EA回測設定介面_MT4與MT5比較】

 

下圖是在MT5中內置Moving Average EA的回測報告(Strategy Tester Report)。

MT5 Moving Average EA的回測報告

MT5 Moving Average EA的回測報告【後台測試】

以下是EA回測報告中幾個非常重要的項目。

回測報告項目解說
總淨盈利回測的最終盈虧
最大本日餘額虧損(最大權益數虧損)在餘額曲線中最大峰谷跌幅的總金額。(最大權益數虧損是加上未實現盈虧計算)
盈利因子顯示總盈利是總虧損的幾倍
採收率相對於回落,可以期待有多大的收益
預期收益一次交易的預測盈虧額
交易總計回測中的全部交易次數
賣出(買入)賣出的交易次數及勝率(買入的交易次數及勝率)
盈利交易(虧損交易)在全部交易中,盈利交易與虧損交易的比例

另外,這時用曲線顯示帳戶餘額的變化。

曲線向右上升表示餘額增加,透過曲線就可以一目了然的看到在這段時間出現了什麼樣的變化,是盈利還是虧損。

MT5 Moving Average EA的回測報告【圖表】

MT5 Moving Average EA的回測報告【圖表】

EA回測報告中重要的項目解說

在上面已經彙整了應該利用回溯測試檢查的重點,以下將更進一步的詳盡解說。不要拘泥於單一指標,而是要進行統合性的評估,這一點是很重要的。

總損益

總損益會呈現出所有交易的結果,

其計算方式為:「總獲益(所有獲益交易的總和)―總損失(所有虧損交易的總和)」。

如果總損益是負值,就可以直接判定這個EA效果不好。

最大本日餘額虧損(最大權益數虧損)

此一指標有兩種計算方式,一種是以餘額為基準,另外一種則是以未結算損益與保證金的總和作為為基準。一般會選擇以餘額為計算基準的指標。最大跌幅這個指標所顯示的,就是測試期間中的最高餘額、最低餘額,以及餘額的減少率。

在MT5的報告中,最大跌幅是以金額作為單位,而相對跌幅則是以百分比為單位。另外,還有一個稱作絕對跌幅的項目,這個數值所顯示的則是相對於初始出資金額的最大跌幅。實際運用EA的時候,必須要考量到這個最大跌幅規模是有可能會發生的。

盈利因子

這個指標也可以用它的英文縮寫PF (Profit Factor)來表示,這是用來表示獲益(總利益)是虧損(總損失)的幾倍的指標。盈利因子1.0是獲益與虧損的分歧點,盈利因子大於1.0表示有獲益,小於1.0則表示虧損。

需要注意的重點在於,PF並不是越大就會越好,還需要考量有可能發生過度最佳化(與過去數據的符合性過高,以至於在實際運用上效果不佳)的可能性,必須利用前向測試來驗證。

雖然以下的數值只能作為參考,不過以操作單一金融商品的EA來說,可以說PF在1.3 ~ 2.0左右的範圍比較恰當。

採收率(回收因子)

採收率是總損益與最大跌幅的比率,計算方式為:「總損益÷最大跌幅」。

採收率(回收因子)也稱作回復率,這個指標所要顯示的,就是相對於風險(價格下跌)來說,可以期待有多少的報酬(回復)。

這個數值越大,就表示能用利用較低風險謀求較高利益的可能性越大。

比如說,如果測試期間一年的採收率是1.0,那就表示在發生價格下跌之後,需要花上一年才能回復。

對於一年期間的測試來說,適當的基準是1.0以上,對於十年期間的測試則是10.0以上。

預期收益

預期收益的計算方式是「總損益÷總交易次數」,這個數值表示每一次交易損益的期望值。

隨著交易所需時間的差異,此一數值的高低也會有所不同,交易所需時間越短,數值就會越小,所需時間越長則數值越大。

有關各種交易的大略數值基準,超短線交易為1 ~ 3 pips、當日沖銷為2 ~ 5 pips、波動交易則為3 pips以上。

以自決性交易的角度來考量的話,會覺得這些數值有點小,但是在運用EA的交易之中,是以這樣的數值範圍作為大致上的基準。

交易總計

跟字面上的意義完全相同,就是交易的次數。

交易次數(測試次數)越多,表示測試的可信度也會增加,

從這個角度來看,必須要注意的是在交易次數過少的狀況下,很難判斷某個EA會有什麼優勢。

賣出(買入)

表示賣出交易(以及買進交易)的次數與獲益交易比率。

如果賣出與買進的邏輯原則相同,與其於偏重買進或賣出的其中一種交易,

還是維持買進賣出次數大致相同會比較好。

盈利交易(虧損交易)

這個指標所要顯示的,就是在總交易次數之中,獲利交易與虧損交易的比率。從一般概念來看,往往會覺得獲利交易的比率越高越好,但是隨著EA買賣邏輯原則的不同,會有專屬於該種邏輯原則的適當比率,無法一概而論是什麼樣的比率會比較好。相較於獲益交易本身所佔的比率,比較「獲益交易比率 × 平均獲利交易」與「虧損交易比率 × 平均虧損交易」的數值,如果前者數值較高,就可以判定此一EA效果優秀。

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