布林帶 (Bollinger Bands)是在MT4默認安裝的最基本之一的技術指標。
包寧傑帶 (Bollinger Bands)用一句話來說明是什麼意思?
它是用於根據一定時期內的價格數據測量市場的波動範圍(波動性),並且從統計角度預測未來價格的波動範圍,並將其顯示在圖表上的一種技術指標。
指標是以開発者美國人投資家約翰·包寧傑 (John Bollinger)的名字命名。
雖然有時被稱為"保歷加通道"或"布林帶",但是在這裡統一被成包"寧傑帶"。
“標準差”與“正態分佈”
因為我是文科生,所以太複雜的可能不是很清楚,只能對概要大致說明。
我認為外匯交易中,花時間去了解原理本身是浪費時間,因此,如果你想了解該原理,建議透過其他途徑去學習了解。
比如,有100萬人的身高數據。
平均而言,平均值為165cm。
我們把一百萬人的身高以165厘米為中心,高於165厘米的人分佈在右側,而低於165厘米的人分佈在左側。
然後,68.26萬人的數據介於0(平均值)至正負1的之間,而95.44萬人的數據介於正負2之間。
99.72万人數據介於正負3之間。
這個被稱為”正態分佈”,可以以底下圖表示。
換句話說,平均來看,數值的偏差有68.26%的可能性在正負1之間。
數值的偏差有95.44%的可能性在正負2之間。數值的偏差有99.72%的可能性在正負3之間。
這是一個概率問題,我不想去深究其原因,我認為情況就是如此。
觀看這個影片會容易理解。
球的數量略有不同,但是無論完成多少次,分佈都是相同的。
那麼,包寧傑帶 (Bollinger Bands)究竟如何使用?
包寧傑帶 (Bollinger Bands)狀的”正態分佈”的使用方法
使用之前說明的移動平均線,將其設置為0。
如上所述,數值的波動平均在正負3的範圍內,具有99.72%的概率。
外匯市場中當前移動平均線設置為0時,則上下浮動範圍應在正負3之間。
實際上包寧傑帶 (Bollinger Bands)在MT4上顯示為如下圖一樣。
從上起
黄色:從平均值+3(這個被稱為+3σ:Sigma)
緑色:從平均值+2(+2σ)
紅色:從平均值+1(+1σ)
白色:平均值
紅色:從平均值-1(-1σ)
緑色:從平均值-2(-2σ)
黄色:從平均值-3(-3σ)
延伸閱讀:什麼是“移動平均線(Moving Average)” - 分類,計算公式,支撐線,壓力線,黃金交叉,死亡交叉,葛蘭碧八大法則
包寧傑帶 (Bollinger Bands)線本身並不重要,重要的是如何透過它解讀市場。
這裡我介紹2個關鍵點。
用包寧傑帶 (Bollinger Bands)解讀市場的2個關鍵點
“支撐線”與“壓力線”
如上所述,價格在±2σ之內的概率為95%或更高,而±3σ的概率為99%或更高,即價格在此波動。
因此,該線可以被視為“支撐線”和“壓力線”。
換句話說,可以設計以下投資策略。
σ | 概述 | 信號 |
+3σ、+2σ | 這條線為壓力線。價格預計會從這裡開始下跌。 | 賣出 |
-3σ、-2σ | 這條線為支撐線。價格預計會從這裡開始上漲。 | 買入 |
“突破”
儘管價格落在±2σ之內的概率為95%或更高,但突破此價格表明趨勢已發生變化。
這個情況下,應該遵循趨勢。
σ | 概述 | 信號 |
+2σ | 大大超過這條線,預計將出現上漲行情。 | 買入 |
-2σ | 大大跌破這條線,預計將出現下跌行情。 | 賣出 |