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EA教學 - 回測是什麼?如何在MT4回測EA(智能自動交易系統)交易?

在MT4上可以透過回測 (Back Testing)來查看EA(智能自動交易系統)的歷史數據及過往的績效成績。

這篇文章是關於EA(智能自動交易系統)交易的回測(Back Testing)的教學。

有關EA(智能自動交易系統)交易可以閱讀以下文章。

延伸閱讀:什麼是EA(智能自動交易系統)交易?看了這個文章,沒有經驗/知識也你也變成專業投資人士了

回測EA(智能自動交易系統)的大致步驟

在MT4回測EA(智能自動交易系統)的大致步驟如下。

 

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1
登入MT4

這篇文章將認為你已經擁有MT4賬戶。

我將以我使用的ThinkMarkets(智匯)為例來進行說明。開始進行MT4交易的方法可以閱讀:

延伸閱讀:如何在ThinkMarkets(智匯)開始進行MT4交易?- ThinkMarkets(智匯)MT4交易開始流程教學(圖文)

 

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2
在MT4設置EA(智能自動交易系統)

設置方法將在底下說明,請根據流程步驟設置至STEP6為止。

如果設置到STEP7為止,將會啟動EA(智能自動交易系統)。這就不是回測,而變成了實際交易。

延伸閱讀:如何在MT4開始運行EA(智能自動交易系統)交易? - 用截圖一步一步解釋EA交易教程

此外,我以我自己實際使用的EA(智能自動交易系統)Iam Clown FX(赤)為例進行說明。

 

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3
獲取歷史數據

從MT4上獲取過去的歷史數據。

將從這裡開始說明。

 

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4
打開投資策略測試

在MT4上打開「投資策略測試」進行回測設置。

EA教學-投資策略測試

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5
進行回測後,進行對參數的最優設置

收到測試結果後,調整參數並再次測試。

重複測試以獲得理想的收益。

 

匯商人士
那麼將從STEP3的「獲取歷史數據」開始說明。

STEP3-獲取歷史數據

回測需要過去的市場數據。 這是因為MT4本身的過去市場數據很少。

 

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3-A
MT4主菜單的工具 》歷史資料中心

EA教學-歷史資料中心

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3-B
選擇貨幣對、時間週期

會顯示下面這個介面,選擇要回測的貨幣對、時間週期的K線棒。

EA教學-歷史資料中心-美元日圓

如何在MT4開始運行EA(智能自動交易系統)交易?在這裡也寫到過運行EA(智能自動交易系統)時要注意EA限制貨幣對或時間週期。

我使用的Iam Clown FX(赤)盡適用於美元/日圓(USD/JPY)的5分鐘圖表。

因此,有必要獲取美元/日圓(USD/JPY)的5分鐘圖表的數據。

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3-C
獲取數據

選擇美元/日圓(USD/JPY)的5分鐘圖表,雙擊"5分鐘圖",會顯示右側藍色框內的數據。

EA教學-歷史資料中心-美元日圓5分鐘圖

但是,這個數據只是在啟動MT4後的過去歷史數據,因此數據可能不完整。

可以對數據進行下載。

EA教學-歷史資料中心-美元日圓5分鐘圖下載

點擊下載後,會出現“下載警告”視窗,直接點擊“OK”就可以了。

EA教學-歷史資料中心-美元日圓5分鐘圖下載

下載開始會進行一段時間,需要耐心等待。

EA教學-歷史資料中心-美元日圓5分鐘圖下載

獲取數據完成後,可以開始實際的測試。

 

STEP4-打開投資策略測試

step
4-A
MT4主菜單 》檢視 》投資策略測試

EA教學-投資策略測試

點選MT4主菜單 》檢視 》投資策略測試

step
4-B
選擇想要測試的EA

會顯示以下的市場。

匯商人士
由於我電腦時日文系統,顯示繁體字MT4時會出現一部分亂碼,但是因為按鍵位置一致,不必擔心。

EA教學-EA測試界面選擇EA交易

紅框:確認已經顯示為EA交易

藍框:顯示EA(智能自動交易系統)一覧

綠色箭頭:選擇想要測試EA(智能自動交易系統)

 

step
4-C
選擇貨幣對

然後選擇您要測試的貨幣對。

選擇之前已獲取歷史數據的貨幣對。

EA教學-EA測試界面選擇貨幣對

step
4-D
選擇時間週期

選擇EA(智能自動交易系統)中的交易時間週期。

這個示例為5分鐘週期。

EA教學-EA測試界面選擇時間範圍

 

step
4-E
選擇復盤模式

選擇一個復盤模式。

EA教學-EA測試界面選擇復盤模式

每個選項的特點如下。

模式測試時間準確度
每個及時價格
控制點
僅用開盤價

在這裡使用"僅用開盤價"的復盤模式。

 

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4-F
設置點差

這裡選擇為1時,就是0.1pips的意思。

ThinkMarkets(智匯)的點差大約為1.8pips,因此輸入了18。

EA教學-EA測試界面選擇點差

 

step
4-G
設置週期

點擊紅色箭頭區域,選擇時間週期。

在這裡選擇2010年1月1日至2020年12月24日的週期。

EA教學-EA測試界面選擇時間週期

 

step
4-H
設置EA(智能自動交易系統)

點擊紅色框部分。

EA教學-EA測試界面選擇參數

設置保証金的金額與貨幣。

貨幣選擇USD。輸入入金時的保証金金額。

EA教學-EA測試輸入參數界面

可以先忽視「優化」的部分。

STEP5-運行測試後,調整參數並優化

step
5-A
運行測試

EA教學-開始EA測試

點擊“開始”進行測試。

EA教學-EA測試完畢

綠色進度條停止就表示已經完成。

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5-B
確認結果

回測完成後,可以在下方紅框內進行結果的確認。

結果:可以查看回測的交易歷史數據。

EA教學-EA測試結果

浮值圖:可以按照時間來確認損益的漲跌。

EA教學-EA測試結果圖表

報表:可以查看最終損益與比例等數據。

EA教學-EA測試數據報表

匯商人士
本次測試出現了損失。要進行多次參數設置及優化。

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