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蒙地卡羅模擬(Monte Carlo method)是什麼?介紹在TradingView中的顯示方法

這裡要介紹的蒙地卡羅並不是著名的法國摩納哥舉辦F1方程式的地方,

而是一種技術指標,即蒙地卡羅模擬,透過進行蒙地卡羅模擬可以了解未來價格分佈的方法。

蒙地卡羅模擬是什麼?

蒙地卡羅模擬(Monte Carlo method)也被稱為蒙地卡羅方或統計類比方法,是一種透過生成隨機數字來預測未來將會發生的事情,是在金融領域經常使用的方法。

在尋求期權價格公式中非常著名的就是布萊克-舒爾斯公式,但是,布萊克-舒爾斯公式只能使用連續期間的期權價格來計算。

然而,隨著期權的日益複雜化,也出現了對非連續(每3個月等)期權的需求。

在無法獲得分析答案的情況下,透過蒙地卡羅方法來進行多次(5萬至10萬次)模擬,利用模擬的平均價格獲得答案已成為主流的數值求解方法。

在TradingView中可以使用的蒙地卡羅雖然是簡化版本,但是透過多次重複測試,可以顯示出預期的上限和下限,以及主要的價格波動路線。

Monte Carlo Simulation指標

在指標搜尋欄框中輸入「Monte Carlo Simulation」。

Monte Carlo Simulation指標

Monte Carlo Simulation指標

在社區腳本中可以找到蒙地卡羅,點擊後指標會顯示在圖表中。

TradingView中顯示Monte Carlo Simulation指標

TradingView中顯示Monte Carlo Simulation指標

參數使用預設值(顯示未來週期=50根K線、測試次數=500次、使用的數據數量=2000)就可以。

上圖是歐元/美元(EUR/USD)的日線圖表。

藍色路線是50工作日後的最高價和最低價路線。大概在0.9250至1.4990美元的價格範圍內;

綠色和紅色是主要路線,大概在0.97000至1.0800美元左右;

蒙地卡羅方法的實用性雖然不好評價,但是,可以非常簡單直觀的捕捉到價格的隨機走勢。

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