日本央行金融市場局於2026年6月29日發布了2026年5月份的「國債市場流動性指標」報告。此報告旨在透過多項數據，呈現日本公債市場的運作狀況與流動性表現。
報告涵蓋了三大主要市場的流動性指標。在長期公債期貨市場方面，指標包括成交量與價差緊密程度、市場深度與彈性。這些數據透過圖表呈現，例如成交量與每筆交易金額、日中平均買賣價差、最佳委賣量以及價格衝擊等。
現貨公債市場的流動性指標則更為細緻，涵蓋交易商對客戶交易的成交量（依客戶類別與債券年期區分）、交易商之間交易的成交量（總量與新發債比重）、價差緊密程度（包括交易商對客戶及交易商之間不同年期公債的買賣價差、交易商之間買賣報價時間），以及市場深度（交易商對客戶提示報價間價差、交易商之間最佳買賣委託量）。此外，SC附買回市場的指標則聚焦於特定券種的稀缺性。
